Etiqueta de registo: 00230nam 2200025 450
001 1738893
003 http://id.bnportugal.gov.pt/bib/catbnp/1738893
100 ## $a20100301d2008 k y0pory0103 ba
101 0# $aeng$dpor
102 ## $aPT
105 ## $aa m 000yy
106 ## $ar
200 1# $a A more complete picture of credit default swap spreads using the quantile regression approach$bTexto policopiado]$fPedro Miguel Pires$gorient. João Pedro Pereira, Luís Filipe Martins
210 #9 $a[Lisboa$cs.n.],$d2008
215 ## $a107 p.$cil.$d30 cm
320 ## $aBibliografia, p. 65-67
328 #0 $bTese mestr. $cFinanças$eInst. Sup. de Ciências do Trabalho e da Empresa$d2008
675 ## $a336.77(043)$vBN$zpor$3389621
675 ## $a330.13(043)$vBN$zpor$31290140
675 ## $a519.86(043)$vBN$zpor$31221586
700 #1 $aPires,$bPedro Miguel$31412003
702 #1 $aPereira,$bJoão Pedro$4727$31388186
702 #1 $aMartins,$bLuís,$f1973-$4727$31412009
712 02 $aInstituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa$4295$320527
801 #0 $aPT$bBN$gRPC
966 ## $lBN$mFGMON$sS.C. 121203 V.$x1